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Quale piattaforma e datafeed usare per l'analisi dell'Order Flow?

I Datafeed

Prima di parlare delle pattaforme è necessario parlare di datafeed; Il datafeed è il flusso di dati che alimenta la piattaforma di charting e di trading, quando si parla di Order Flow e soprattutto di un'operatività piuttosto "stretta" quale quella degli scalper e dei daytrader, la qualità del datafeed diventa cruciale.

Con i mercati velocissimi quali sono stati negli ultimi anni non è facile per un datafeed riportare esattamente tute le transazioni, esattamente tutti gli scambi senza fare approssimazioni, raggruppamenti, perdendosi qualche trade che nel calcolo del delta volume può fare anche differenze sostanziali

I datafeed storici di riferimento e che ad oggi sono corretti ed identici tra loro sono DTN, Iq Feed, Rithmic e CGQ, questi datafeed li abbiamo testati personalmente e possiamo garantirvi che sono esattamente identici tra loro, magari oggi ce ne saranno anche di altri affidabili ma non li abbiamo testati personalmente quindi non possiamo dire


Datafeed

Prima di parlare delle pattaforme è necessario parlare di datafeed; Il datafeed è il flusso di dati che alimenta la piattaforma di charting e di trading, quando si parla di Order Flow e soprattutto di un'operatività piuttosto "stretta" quale quella degli scalper e dei daytrader, la qualità del datafeed diventa cruciale.

Con i mercati velocissimi quali sono stati negli ultimi anni non è facile per un datafeed riportare esattamente tute le transazioni, esattamente tutti gli scambi senza fare approssimazioni, raggruppamenti, perdendosi qualche trade che nel calcolo del delta volume può fare anche differenze sostanziali

I datafeed storici di riferimento e che ad oggi sono corretti ed identici tra loro sono DTN Iq Feed, Rithmic e CQG, questi datafeed li abbiamo testati personalmente e possiamo garantirvi che sono esattamente identici tra loro, magari oggi ce ne saranno anche di altri affidabili ma non li abbiamo testati personalmente quindi non possiamo dire


Datafeed

Un Datafeed che rappresenta un discorso a parte è Denali Datafeed che è un datafeed proprietario della piattaforma Sierra Chart e può essere usato solo su essa (poi torneremo su questo), Denali è un ottimo datafeed equivalente a i top 3 elencati sopra se non, sotto certi aspetti, addirittura superiore se mai possibile.

Infatti per quanto riguarda il CME Group è direttamente all’interno del CME Aurora data center e per quanto riguarda l’ EUREX i server sono colocati con la Detusche Borse, il risultato è quindi 100% di accuratezza dei dati Bid Volume ed Ask Volume.

Relativamente a Denali Datafeed tempo fa abbiamo fatto un'analisi del Datafeed di Denali comparandolo con CQG, è illustrato in questo VIDEO.

Quindi prima ancora di scegliere la piattaforma è fondamentale pensare al datafeed perché una piattaforma eccellente con un datafeed mediocre è come avere una Ferrari e mettergli le ruote di legno...

Le piattaforme per l'analisi dell'Order Flow

Ma veniamo ora alle piattaforme,  una delle prime piattaforme ad offrire tools specifici per lo studio dell'Order Flow fu Market Delta (non più presente) che ideo' il Footprint(R) poi successero altre piattaforme tra le prime Bookmap e Jigsaw Trading che per diversi anni hanno fatto da la parte dei leoni (e tuttora rappresentano un riferimento) ma poi poi ne seguirono tante altre e ad oggi la gran parte delle piattaforme professionali offrono questi tools (Investor R/T, Ninja Trader, Sierra Charts, ATAS, le italiane Volumetrica ed Overcharts etc..)

La scelta è abbastanza personale, e dipende in particolare dal grado di personalizzazione che si richiede e dalla volontà / capacità di "smanettarci" sopra per adattarla al massimo alle proprie esigenze ed alle proprie idee di trading.

Loghi Piattaforme

Le piattaforme per l'analisi dell'Order Flow

Ma veniamo ora alle piattaforme,  una delle prime piattaforme ad offrire tools specifici per lo studio dell'Order Flow fu Market Delta (non più presente) che ideo' il Footprint(R) poi successero altre piattaforme tra le prime Bookmap e Jigsaw Trading che per diversi anni hanno fatto da la parte dei leoni (e tuttora rappresentano un riferimento) ma poi poi ne seguirono tante altre e ad oggi la gran parte delle piattaforme professionali offrono questi tools (Investor R/T, Ninja Trader, Sierra Charts, ATAS, le italiane Volumetrica ed Overcharts etc..)

La scelta è abbastanza personale, e dipende in particolare dal grado di personalizzazione che si richiede e dalla volontà / capacità di "smanettarci" sopra per adattarla al massimo alle proprie esigenze ed alle proprie idee di trading.

Loghi Piattaforme

Sierra Chart

Noi a Trading Research da diversi anni ormai utlizizziamo quasi esclusivamente Sierra Chart come unica piattaforma di charting ed esecuzione di ordini e la riteniamo ad oggi probabilmente l'opzione migliore quanto a rapporto qualità prezzo.

Tra le piattaforme citate Sierra Chart è la più personalizzabile e consente all'utente di settare una molteplicità di parametri per fare questo, oltre fornire la possibilità per chi mastica un pò di programmazione di scrivere volendo dei propri indicatori/studi.

In sintesi questi possono essere considerati i VANTAGGI che essa offre:

Logo Sierra Chart

Sierra Chart

Logo Sierra Chart

Noi a Trading Research da diversi anni ormai utlizizziamo quasi esclusivamente Sierra Chart come unica piattaforma di charting ed esecuzione di ordini e la riteniamo ad oggi probabilmente l'opzione migliore quanto a rapporto qualità prezzo.

Tra le piattaforme citate Sierra Chart è la più personalizzabile e consente all'utente di settare una molteplicità di parametri per fare questo, oltre fornire la possibilità per chi mastica un pò di programmazione di scrivere volendo dei propri indicatori/studi.
In sintesi questi possono essere considerati i VANTAGGI che essa offre:

  • consente di creare tutte le tipologie di charting oltre che provvedere all’esecuzione ed instradamento ordini all’Exchange.

  • e’ interfacciabile con una grande varietà di Brokers e Datafeed per venire incontro alle più disparate esigenze e modalità operative di trading.

  • e' estremamente flessibile ed offre grandi possibilità di personalizzazione e creazione di indicatori proprietari

  • ha un datafeed proprietario (Denali) oltre che un proprio servizio di order routing (instradamento degli ordini all'exchange) Teton Order Routing un servizion di altissima qalità con latenza bassissima inferiore ai 500 microsecondi, entrambi sono cuciti sul software stesso avvantaggiandone sicuramente prestazioni ed affidabilità

  • è un software estremamente leggero e performante, in continuo sviluppo in linea con le istanze delle migliaia di traders che lo utilizzano, lo personalizzano, ci creano studi, da tutte le parti del mondo

  • ha un rapporto qualità /prezzo ottimo
DOME

  • consente di creare tutte le tipologie di charting oltre che provvedere all’esecuzione ed instradamento ordini all’Exchange.

  • e’ interfacciabile con una grande varietà di Brokers e Datafeed per venire incontro alle più disparate esigenze e modalità operative di trading.

  • e' estremamente flessibile ed offre grandi possibilità di personalizzazione e creazione di indicatori proprietari

  • ha un datafeed proprietario (Denali) oltre che un proprio servizio di order routing (instradamento degli ordini all'exchange) Teton Order Routing un servizion di altissima qalità con latenza bassissima inferiore ai 500 microsecondi, entrambi sono cuciti sul software stesso avvantaggiandone sicuramente prestazioni ed affidabilità

  • è un software estremamente leggero e performante, in continuo sviluppo in linea con le istanze delle migliaia di traders che lo utilizzano, lo personalizzano, ci creano studi, da tutte le parti del mondo

  • ha un rapporto qualità /prezzo ottimo
DOME

A fronte di tutti questi vantaggi Sierra Chart d'altro canto è però abbastanza poco intuitiva all'inizio, proprio per aver una così grande miriade di personalizzazioni, questo per gli utenti meno esperti e meno disposti a dedicargli tempo può rappresentare uno svantaggio, ed è per questo che spesso si rivolgono poi a piattaforme molto meno personalizzabili ma "pronte all'uso" e molto più "user friendly"

Per tutti coloro che invece sono disposti a fare un piccolo sforzo iniziale dopo un breve periodo di "iniziazione" si aprono poi sconfinate possibilità di creatività e personalizzazione.

Heatmap

A fronte di tutti questi vantaggi Sierra Chart d'altro canto è però abbastanza poco intuitiva all'inizio, proprio per aver una così grande miriade di personalizzazioni, questo per gli utenti meno esperti e meno disposti a dedicargli tempo può rappresentare uno svantaggio, ed è per questo che spesso si rivolgono poi a piattaforme molto meno personalizzabili ma "pronte all'uso" e molto più "user friendly"

Per tutti coloro che invece sono disposti a fare un piccolo sforzo iniziale dopo un breve periodo di "iniziazione" si aprono poi sconfinate possibilità di creatività e personalizzazione.

Heatmap
Copertina Corso Sierra Charts

Per facilitare questa fase, visto che molti dei ns. studenti avevano deciso di utilizzarla, abbiamo creato un corso ad hoc specifico su Sierra Chart che permette velocemente di entrarci in confidenza, dalle funzioni base a quelle più avanzate fino ad imparare a costruire tutta una varietà di Chartbook.

Nel corso son inoltre inclusi tutti i nostri chartbook già pronti all'uso e semplicemente da importare nella propria piattaforma

Per maggiori informazioni in merito CLICCA QUI

Per facilitare questa fase, visto che molti dei ns. studenti avevano deciso di utilizzarla, abbiamo creato un corso ad hoc specifico su Sierra Chart che permette velocemente di entrarci in confidenza, dalle funzioni base a quelle più avanzate fino ad imparare a costruire tutta una varietà di Chartbook.

Copertina Corso Sierra Charts

Nel corso son inoltre inclusi tutti i nostri chartbook già pronti all'uso e semplicemente da importare nella propria piattaforma

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